Valor en riesgo (VeR) : concepto, parámetros y utilidad

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<dc:creator>Feria Domínguez, José Manuel</dc:creator>
<dc:creator>Oliver Alfonso, María Dolores</dc:creator>
<dc:date>2006-04-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">El Valor en Riesgo constituye una herramienta esencial en la medición y control del riesgo de mercado. Para asegurar una correcta interpretación de la cifra VeR por parte de usuarios potenciales es preciso la definición previa de una serie de parámetros como el nivel de confianza, el período de mantenimiento, la moneda de referencia y la metodología de estimación empleada. El artículo se centra en el concepto de VeR, analiza dichas especificaciones y destaca la utilidad en la gestión del riesgo de mercado</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Riesgo financiero</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Mercados financieros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Basilea II</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gerencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Valoración de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Banca</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Valor en riesgo (VeR) : concepto, parámetros y utilidad</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Universia Business Review. - Madrid. - Segundo trimestre  2006 ; p. 66-79</dc:relation>
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