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Aplicación de la teoría de cópulas al cálculo de la prima de emisión de los bonos sobre catástrofes

Aplicación de la teoría de cópulas al cálculo de la prima de emisión de los bonos sobre catástrofes
Recurso electrónico / electronic resource
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1001 ‎$0‎MAPA20080341114‎$a‎Rivas López, Mª Victoria
24510‎$a‎Aplicación de la teoría de cópulas al cálculo de la prima de emisión de los bonos sobre catástrofes‎$c‎María Victoria Rivas López, María José Pérez Fructuoso y Alfredo Cuesta Infante
5208 ‎$a‎En el presente artículo se realiza una aplicación de la teoría de Cópulas a los productos alternativos de transferencia de riesgo, denominados bonos sobre catástrofes (CAT bonds). El objetivo principal es considerar, a través de la citada teoría, la dependencia existente entre los factores de riesgo que intervienen en el proceso de fijación de la prima de reaseguro de estos productos. Para ello, se determina empíricamente cuales son las cópulas que mejor se adecuan a los datos siniestrales simulados y distribuciones marginales consideradas y se desarrolla un altgoritmo que permite obtener numéricamente la prima de reaseguro del bono catastrófico analizado
650 1‎$0‎MAPA20080579258‎$a‎Cálculo actuarial
65011‎$0‎MAPA20080632168‎$a‎Transferencia Alternativa de Riesgos
650 1‎$0‎MAPA20080589356‎$a‎Cálculo de la prima
65001‎$0‎MAPA20080598358‎$a‎Productos de seguros
65001‎$0‎MAPA20080538279‎$a‎Bonos
65001‎$0‎MAPA20080592011‎$a‎Modelos actuariales
7001 ‎$0‎MAPA20080373672‎$a‎Pérez Fructuoso, María José
7001 ‎$0‎MAPA20080316679‎$a‎Cuesta Infante, Alfredo
7102 ‎$0‎MAPA20080454739‎$a‎Instituto de Actuarios Españoles
7730 ‎$w‎MAP20070000012‎$t‎Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional‎$d‎Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-‎$g‎Número 10 3ª Época - 2004, p. 115-148
856  ‎$q‎application/pdf‎$w‎1028722‎$y‎Recurso electrónico / electronic resource