Cálculo empírico basado en la teoría de cópulas de la prima de un industry loss warranty

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      <subfield code="a">Cálculo empírico basado en la teoría de cópulas de la prima de un industry loss warranty</subfield>
      <subfield code="c">Mª Victoria Rivas López, María José Pérez Fructuoso, Alfredo Cuesta Infante</subfield>
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      <subfield code="a">Los Industry Loss Warranties son productos de transferencia alternativa de riesgos, cuyos pagos están condicionados a un índice de pérdidas por catástrofes de la industria aseguradora. Se realiza un análisis de dichos instrumentos así como una aplicación de la teoría de Cópulas para fijar su precio empíricamente. Para ello, se desarrolla un toolbox en Matlab que permite elegir las cópulas y las distribuciones marginales que mejor caracterizan un par de vectores de datos correlacionales</subfield>
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      <subfield code="a">Transferencia Alternativa de Riesgos</subfield>
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      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
      <subfield code="g">Número 13 3ª Época  - 2007, p. 57-87</subfield>
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