Pesquisa de referências

Cálculo empírico basado en la teoría de cópulas de la prima de un industry loss warranty

Cálculo empírico basado en la teoría de cópulas de la prima de un industry loss warranty
Recurso electrónico / electronic resource
Registro MARC
Tag12Valor
LDR  00000cab a2200000 i 4500
001  MAP20071509377
003  MAP
005  20100531103217.0
007  hzrazu---bucu
008  080328s2007 esp|||| | |00010|spa d
040  ‎$a‎MAP‎$b‎spa‎$d‎MAP
084  ‎$a‎6
1001 ‎$0‎MAPA20080341114‎$a‎Rivas López, Mª Victoria
24510‎$a‎Cálculo empírico basado en la teoría de cópulas de la prima de un industry loss warranty‎$c‎Mª Victoria Rivas López, María José Pérez Fructuoso, Alfredo Cuesta Infante
5208 ‎$a‎Los Industry Loss Warranties son productos de transferencia alternativa de riesgos, cuyos pagos están condicionados a un índice de pérdidas por catástrofes de la industria aseguradora. Se realiza un análisis de dichos instrumentos así como una aplicación de la teoría de Cópulas para fijar su precio empíricamente. Para ello, se desarrolla un toolbox en Matlab que permite elegir las cópulas y las distribuciones marginales que mejor caracterizan un par de vectores de datos correlacionales
65011‎$0‎MAPA20080632168‎$a‎Transferencia Alternativa de Riesgos
65011‎$0‎MAPA20080592011‎$a‎Modelos actuariales
650 1‎$0‎MAPA20080591182‎$a‎Gerencia de riesgos
65001‎$0‎MAPA20080606664‎$a‎Industry Loss Warranty
65011‎$0‎MAPA20080629755‎$a‎Seguro de riesgos extraordinarios
7001 ‎$0‎MAPA20080373672‎$a‎Pérez Fructuoso, María José
7001 ‎$0‎MAPA20080316679‎$a‎Cuesta Infante, Alfredo
7102 ‎$0‎MAPA20080454739‎$a‎Instituto de Actuarios Españoles
7730 ‎$w‎MAP20070000012‎$t‎Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional‎$d‎Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-‎$g‎Número 13 3ª Época - 2007, p. 57-87
856  ‎$q‎application/pdf‎$w‎1029280‎$y‎Recurso electrónico / electronic resource