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Astin bulletin-Volumen 51 Número 1 - enero 2021
Detalhe
Artigos
Publicação:
Astin bulletin
Número:
Volumen 51 Número 1 - enero 2021
Tipo:
Normal
Direitos:
InC
Título
Autor
Páginas
Predictive claim scores for dynamic multi-product risk classification in insurance
Verschuren, Robert Matthijs
p. 1-25
Addressing imbalanced insurance data through zero-inflated Poisson regression with boosting
Lee, Simon C.K.
p. 27-55
Generalizing the log-moyal distribution and regression models for heavy-tailed loss data
Li, Zhengxiao
p. 57-99
A Mixed bond and equity fund model for the valuation of variable annuities
Augustyniak, Maciej
p. 132-159
Mortality forecasting with a spatially penalized smoothed VAR model
Chang, Le
p. 161-189
Why does a human die? A structural approach to cohort-wise mortality prediction under survival energy hypothesis
Shimizu, Yasutaka
p. 191-219
Universally marketable insurance under multivariate mixtures
Lo, Ambrose
p. 221-243
A Gamma moving average process for modelling dependence across development years in run-off triangles
Nieto-Barajas, Luis E.
p. 245-266
Applying state space models to stochastic claims reserving
Hendrych, Radek
p. 267-301
The Impacts of individual information on loss reserving
Wang, Zhigao
p. 303-347
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