Nuevas oportunidades de diversificación de riesgos : valoración y cobertura de derivados de volatilidad

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<dc:creator>Balbás Aparicio, Raquel</dc:creator>
<dc:creator>FUNDACIÓN MAPFRE. Instituto de Ciencias del Seguro</dc:creator>
<dc:date>2009-06-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Este trabajo consiguió el premio a la mejor ponencia presentada en la Tercera Reunión de Investigación en Seguros y Gestión del Riesgo (RIESGO 2009), celebrada en Madrid los días 18 y 19 de junio</dc:description>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Los derivados de varianza y volatilidad se están convirtiendo en activos por los que hay un interés creciente en los mercados de capitales. Son instrumentos muy atractivos a la hora de diversificar carteras. Estos instrumentos nos permiten nuevas oportunidades de diversificación de riesgos y, como señala la experiencia empírica, proporcionan coberturas muy adecuadas cuando nos enfrentamos a situaciones de inestabilidad en los mercados. Además, muchos hedge funds, y otros inversores amantes del riesgo, venden regularmente estos productos debido a su elevada prima de riesgo. Hay dos tipos de enfoques que se pueden utilizar para valorar y cubrir derivados de volatilidad. El primero hace uso de un modelo dinámico de volatilidad estocástica, por ejemplo el modelo de Heston, y el segundo utiliza carteras de réplica compuestas por infinitas opciones. Este artículo trata con este tipo de réplicas y proporciona aproximaciones óptimas compuestas únicamente porun número finito de opciones, proporcionando una horquilla de precios alternativa para el derivado de volatilidad, así como una estrategia de cobertura dinámica</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Productos financieros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gerencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Derivados de volatilidad</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Instrumentos financieros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Diversificación de los riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelo estocástico</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Nuevas oportunidades de diversificación de riesgos :  valoración y cobertura de derivados de volatilidad</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Revista Gerencia de Riesgos y Seguros. - Madrid : Fundación MAPFRE Estudios, 1983-2014. - 01/06/2009 Número 104  - 2 2009, p. 24-35</dc:relation>
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