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Aplicación de la teoría del valor extremo al ajuste y modelación de catástrofes

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<dc:creator>Pérez Fructuoso, María José</dc:creator>
<dc:creator>García Pérez, Almudena</dc:creator>
<dc:creator>Fundación MAPFRE Estudios. Instituto de Seguridad Integral</dc:creator>
<dc:date>2004-10-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">El presente trabajo tiene por objeto el análisis de datos de pérdidas asociadas a catástrofes y su posible modelación. Para ello, se toma como base la Teoría del Valor Extremo, y se ajustan las distribuciones características del valor extremo a los datos disponibles, con la intención de prever posibles catástrofes futuras o la probabilidad de que se produzca un evento de consecuencias determinadas. En concreto, se determina el modelo paramétrico que mejor se ajusta a los datos y la estimación de los parámetros del mismo mediante el método de Máxima-Verosimilitud</dc:description>
<dc:format xml:lang="en">application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/58201.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Gerencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Catástrofes</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos probabílisticos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Costes económicos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo de probabilidades</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo de provisiones técnicas</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Prevención de riesgos</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Aplicación de la teoría del valor extremo al ajuste y modelación de catástrofes</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Gerencia de riesgos. - Madrid : Fundación MAPFRE Estudios. - nº 88, 4º trimestre 2004 ; p. 19-32</dc:relation>
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