Teoría de cópulas. Introducción y aplicaciones a Solvencia II
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| 260 | $aMadrid$bFundación MAPFRE$cD.L. 2017 | ||
| 300 | $a280 p.$c24 cm | ||
| 490 | 0 | $aCuadernos de la Fundación$v219 | |
| 520 | $aIntroducción: cópulas y mercados financieros; cópulas y sector asegurador; propósito y estructura de este trabajo; notación utilizada y referencias en el texto -- La dependencia entre riesgos -- Cópulas -- Números y cópulas -- Otras cuestiones sobre cópulas. Ejemplos -- Aplicación de las cópulas al cálculo de capital de solvencia exigido por Solvencia II. Ejemplo numérico -- Referencias bibliográficas -- Bibliografía adicional | ||
| 650 | 4 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080632151$aTécnicas estadísticas multivariantes | |
| 650 | 4 | $0MAPA20090035034$aModelización mediante cópulas | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080592011$aModelos actuariales | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080564254$aSolvencia II | |
| 710 | 2 | $0MAPA20080440923$aFundación MAPFRE | |
| 830 | 0 | $0MAPA20080519452$aCuadernos de la Fundacion$v219 | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1092675$yRecurso electrónico / Electronic resource |