Investigaciones en seguros y gestión de riesgos : Riesgo 2009 : ponencias del III Congreso Riesgo 2009, 18 y 19 de junio, Madrid (España)
Objetos digitales
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| 245 | 1 | 0 | $aInvestigaciones en seguros y gestión de riesgos$b : Riesgo 2009 : ponencias del III Congreso Riesgo 2009, 18 y 19 de junio, Madrid (España)$cAntonio Heras, José Luis Vilar y Monserrat Guillén, editores |
| 260 | $aMadrid$bFUNDACION MAPFRE, Instituto de Ciencias del Seguro$cD.L. 2009 | ||
| 300 | $a770 p.$c24 cm | ||
| 490 | 1 | $aCuadernos de la Fundación$v136 | |
| 505 | 0 | $aCredit scoring" basado en distancias: coeficientes de influencia de los predictores / Eva Boj, Mª Mercé Claramunt, Anna Esteve -- Estimación núcleo transformada para aproximar el riesgo de pérdida / Catalina Bolancé y Montserrat Guillén -- Revisión de métodos de inteligencia artificial aplicados a la predicción de quiebras de empresas españolas de seguros / Z. Díaz, E. del Pozo y M.J. Segovia -- Modelo colectivo de riesgo "Poisson-Lindley" y exponencial para riesgo operacional / M.P. Fernández-Sánchez, Emilio Gómez-Deniz y A. Hernández-Bastida -- Una generalización de la distribución normal con aplicaciones en la teoría del riesgo colectivo / V.I. García, Emilio Gómez Deniz y F.J. Vázquez-Polo -- La clase de distribuciones continuas "Gamma Generalizada Inversa Gaussiana" y su aplicación en problemas de tarificación / Emilio Gómez-Deniz, Enrique Calderín-Ojeda y José Mª Sarabia -- Cálculo de primas recargadas mediante valor en riesgo condicional / Antonio Heras, José Luis Vilar, José Antonio Gil y Beatriz Balbás -- Estudio de la sensibilidad de las primas bayesianas en el modelo colectivo compuesto ante alejamientos de la hipótesis de independencia entre los parámetros del modelo / A. Hernández-Bastida, M. Martel-Escobar y F.J. Vázquez-Polo -- Revisión del test de Rachas / Iván Iturricastillo y J. Iñaki de la Peña -- Bayes premium in a compound geometric model /J.M. Pérez-Sánchez, Emilio Gómez Deniz y A. Hernández Bastida -- Análisis de riesgos con la distribución Pareto Estable Positiva / J.M. Sarabia, F. Prieto y E. Gómez Deniz -- Factores influyentes en el coste de liquidación de los daños personales derivados de accidentes de circulación ante la futura reforma del baremo / Mercedes Ayuso, L. Bermúdez y M. Santolino -- Estudio de la optimalidad de los contratos de reaseguro respecto a las medidas generales del riesgo / A. Balbás, B. Balbás y A. Heras -- Implicaciones del uso generalizado del modelo de regresión logística en la detección de fraude en seguros de automóviles / E. Caicedo Cerezo -- Riesgo de negocio en asegurados con múltiples contratos / M. Guillén y A. M. Pérez-Marín -- Un análisis comparativo de una SVM y un modelo "logit" en un problema de clasificación de asegurados / J. Hernández y P. Tolmos -- Efectos de estrategia de reaseguro proporcional de umbral en la probabilidad de ruina del asegurador / M.M. Mármol, M.M. Claramunt y A. Castañer -- Descripción dinámica de la solvencia de la cuenta de experiencia en un reaseguro "finite risk" / M.A. Pons y F.J. Sarrasi -- Bayesian approach and quasi-likelihood functions applied to loss reserving / J.R. Sánchez y J.L. Vilar -- Selección de factores de riesgo mediante árboles de clasificación: influencia de la variable bonus-malus / P. Tolmos -- Valoración y cobertura de derivados de volatilidad / R. Balbás -- Valoración de derivados de crédito mediante distribuciones multivariantes tipo Marshall- Olkin / L. Bermúdez, F. Prieto y J. M. Sarabia -- Applications of survival analysis to credit risk modelling / R. Cao, J. M. Vilar and A. Devia -- Equity risk and liability duration: a solvency point of view / P. Durán, L. A. Otero y Sara Fernández -- Análisis comparativo del riesgo de spread: modelos internos frente al modelo estándar QIS4 / P. Durán, L.A. Otero y A. Rodríguez -- Outliers and the estimation of minimum capital risk requirements / A. Grané and H. Veiga -- El Umbral de la pérdida operacional: una revisión crítica a la propuesta regulatoria / E. J. Jiménez, J.M. Feria y J.L. Martín -- Un enfoque no paramétrico para avanzar en la medición del riesgo operacional en entidades financieras de tamaño medio / M.D. Oliver, A.I. Irima y F. di Prieto -- La determinación de las necesidades de capital a través de modelos internos frente al modelo estándar propuesto en Solvencia II (QIS4): implicaciones para el sector asegurador español / L. A. Otero, P. Durán y D. Rodeiro y M. Vivel -- Modelo dinámico de gestión y cuantificación del riesgo operacional en el marco de Solvencia II / M.V. Rivas y J. Montoya -- Análisis por Comunidades Autónomas de la población inmigrante que cotiza en 2005 al sistema de pensiones español / J. E. Devesa, M.M. Devesa, I. Domínguez, B. Encinas y R. Meneu -- Diseño de seguros para la dependencia. Control de riesgos y criterios de selección / C. Ramírez, P. Fernández y C. Cuéllar -- El balance actuarial del sistema de reparto. Modelo "sueco" versus "americano" / C. Vidal-Meliá y M. del C. Boado-Penas | |
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| 650 | 1 | $0MAPA20080579258$aCálculo actuarial | |
| 650 | 1 | $0MAPA20090026162$aCuantificación del riesgo | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080550233$aCongresos | |
| 700 | 1 | $0MAPA20080395476$aGuillén Estany, Montserrat, ed. | |
| 700 | 1 | $0MAPA20090026179$aHeras, Antonio , ed. | |
| 700 | 1 | $0MAPA20090026186$aVilar, José Luis, ed. | |
| 710 | 2 | $0MAPA20080470623$aFUNDACIÓN MAPFRE$bInstituto de Ciencias del Seguro | |
| 830 | 0 | $0MAPA20080519452$aCuadernos de la Fundacion$v136 | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1052016$yRecurso electrónico / electronic resource |