Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Una Aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de "finite risk"

Notas: Si bien el reaseguro tradicional tiene como objeto exclusivo cubrir parte del riesgo de suscripción del asegurador cedente, en el reaseguro financiero "finite risk" esta cobertura se amplia al riesgo de que se produzcan variaciones en el tipo de interés al que están invertidas las primas y al "timing risk" o riesgo de anticipación de los pagos por siniestros. En este trabajo, los autores plantean un modelo actuarial basado en la simulación de MonteCarlo que cuantifica la prima del reaseguro "finite risk" en un contrato cuota-parte y en un contrato de exceso de pérdidaRegistros relacionados: En: Gerencia de riesgos y seguros. - Madrid : Fundación MAPFRE Estudios. - nº 82, 2º trimestre 2003 ; p. 21-32Materia / lugar / evento: Reaseguro financiero Cálculo de la prima Matemática del seguro Modelos de simulación Simulación Monte Carlo Otros autores: Sarrasi Vizcarra, Francisco Javier
Fundación MAPFRE Estudios. Instituto de Seguridad Integral
Otras clasificaciones: 5

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