Otimização conjunta do capital baseado em risco e da carteira de ativos : técnicas de otimizaçao robusta para um modelo interno parcial de uma companhia seguradora

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      <subfield code="a">Desde a década de 80, verifica-se uma evolução na forma como o risco é tratado pelas instituições financeiras em mercados internacionais. Já nos anos 2000, mais especificamente em 2004, foi publicado o acordo Basiléia II, para adequação dos capitais dos bancos ao redor do mundo. No mercado de seguros, solvência é um objetivo comum aos entes envolvidos, sejam eles reguladores, supervisores, seguradoras e segurados. Os reguladores/supervisores internacionais estão cada dia mais atentos à supervisão prudencial, definindo regras para aplicação em ativos, cálculo de passivos e provisões e requisitos de capital de solvência baseado em risco.</subfield>
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