Una Aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de "finite risk"

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<dc:creator>Pérez Fructuoso, María José</dc:creator>
<dc:creator>Sarrasi Vizcarra, Francisco Javier</dc:creator>
<dc:creator>Fundación MAPFRE Estudios. Instituto de Seguridad Integral</dc:creator>
<dc:date>2003-04-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Si bien el reaseguro tradicional tiene como objeto exclusivo cubrir parte del riesgo de suscripción del asegurador cedente, en el reaseguro financiero "finite risk" esta cobertura se amplia al riesgo de que se produzcan variaciones en el tipo de interés al que están invertidas las primas y al "timing risk" o riesgo de anticipación de los pagos por siniestros.  En este trabajo, los autores plantean un modelo actuarial basado en la simulación de MonteCarlo que cuantifica la prima del reaseguro "finite risk" en un contrato cuota-parte y en un contrato de exceso de pérdida</dc:description>
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<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/56943.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Reaseguro financiero</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo de la prima</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos de simulación</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Simulación Monte Carlo</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Una Aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de "finite risk"</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Gerencia de riesgos y seguros. - Madrid : Fundación MAPFRE Estudios. - nº 82, 2º trimestre 2003 ; p. 21-32</dc:relation>
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