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Estimación de los pasivos de seguros de vida con participación en beneficios, mediante árboles recombinantes

Estimación de los pasivos de seguros de vida con participación en beneficios, mediante árboles recombinantes
Recurso electrónico / electronic resource
Section: Articles
Title: Estimación de los pasivos de seguros de vida con participación en beneficios, mediante árboles recombinantes / Emiliano Pozuelo de Gracia y Fernando Recote GilAuthor: Pozuelo de Gracia, Emiliano
Notes: Sumario: Este artículo presenta un modelo para la valoración consistente con el mercado de pólizas de seguro, basado en la literatura de modelos afines de la estructura de tipos de interés y su implementación numérica mediante árboles recombinantes. El modelo considera simultáneamente el riesgo de mortalidad sistemático y el riesgo de tipo de interés, y satisface dos importantes requerimientos para su aplicación práctica: tratamiento analítico y compatibilidad con los modelos de valoración de opciones financierasRelated records: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 14 3ª Época - 2008, p. 153-185Materia / lugar / evento: Matemática del seguro Seguro de vida Fair value Tipos de interés Mortalidad Árbol de causas Otros autores: Ricote Gil, Fernando
Instituto de Actuarios Españoles
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