Search

Sobre una clase de riesgos dependientes

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cab a2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20110073725</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20111223132335.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">111223e20111201esp|||p      |0|||b|spa d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">6</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080254674</subfield>
      <subfield code="a">Sarabia, José María</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="0" ind2="0">
      <subfield code="a">Sobre una clase de riesgos dependientes</subfield>
      <subfield code="c">José María Sarabia, Faustino Prieto</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">El análisis de riesgos dependientes ha recibido una gran atención en la estadística actuarial moderna. En el siguiente trabajo se presenta una clase general de riesgos dependientes, así como dos modelos específicos. La nueva clase se construye mediante la técnica estadística de las variables en común, de modo que los riesgos dependientes obtenidos son fáciles de simular. Se obtienen algunas de sus propiedades incluyendo las funciones de distribución y densidad multivariantes, momentos, distribuciones marginales, dependencia estadística, así como el modelo de riesgo individual. Se consideran extensiones basadas en clases dependientes. A continuación se estudian dos modelos específicos, denominados gammagamma y beta-beta. En el modelo gamma-gamma, se trabaja con riesgos distribuidos según variables aleatorias tipo gamma. Se estudian diversas propiedades, así como el modelo de riesgo individual. El segundo modelo es el denominado beta-beta, y permite trabajar con riesgos cuyo soporte es acotado. Finalmente, se propone un método de estimación basado en momentos y se incluye una aplicación numérica. </subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080598822</subfield>
      <subfield code="a">Riesgos dependientes</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080602437</subfield>
      <subfield code="a">Matemática del seguro</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20090033023</subfield>
      <subfield code="a">Estadística matemática</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080592011</subfield>
      <subfield code="a">Modelos actuariales</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20090041714</subfield>
      <subfield code="a">Prieto, Faustino</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080454739</subfield>
      <subfield code="a">Instituto de Actuarios Españoles</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="w">MAP20070000012</subfield>
      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
      <subfield code="g">01/12/2011 Número 17 Epoca 3ª  - 2011 , p. 31-50</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="q">application/pdf</subfield>
      <subfield code="w">1068089</subfield>
      <subfield code="y">Recurso electrónico / electronic resource</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>