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Bayesian and credibility estimation for the chain ladder reserving method

Bayesian and credibility estimation for the chain ladder reserving method
Recurso electrónico / electronic resource
MAP20110073749
Sánchez, J.R.
Bayesian and credibility estimation for the chain ladder reserving method / J.R.Sanchez, J.L.Vilar
Sumario: En este trabajo se comparan las estimaciones de las reservas y el error cuadrático medio de predicción a partir de dos modelos diferentes: los Credibilidad y Bayesiano. El objetivo es mostrar cómo las estimaciones de reservas de estos modelos son similares a los modelos clásicos escalera de la cadena de distribución bajo ciertos supuestos. El trabajo incluye una forma de implementar el modelo Bayesiano con Cadenas de Markov métodos de Monte Carlo con la herramienta de programación WinBUGS
En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 01/12/2011 Número 17 Epoca 3ª - 2011 , p. 51-74
1. Matemática del seguro . 2. Métodos actuariales . 3. Modelos predictivos . 4. Predicciones . 5. Reservas técnicas . I. Villar J.L. . II. Instituto de Actuarios Españoles .