Un Panorama en los efectos cíclicos en los modelos de medición del riesgo de crédito

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      <subfield code="a">Un Panorama en los efectos cíclicos en los modelos de medición del riesgo de crédito</subfield>
      <subfield code="c">Linda Allen, Anthony Saunders</subfield>
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      <subfield code="a">En este artículo se examinan los modelos teóricos y aplicados que analizan cómo se incorporan los efectos de los riesgos sistemáticos y macroeconómicos en la medición de la exposición al riesgo crediticio. El artículo muestra la posible existencia de una correlación sistemática entre la posible insolvencia y la pérdida en caso de insolvencia </subfield>
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      <subfield code="a">Análisis de riesgos</subfield>
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      <subfield code="g">nº94, 2002 ; p. 2-27</subfield>
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