Aplicación de la teoría de cópulas al cálculo de la prima de emisión de los bonos sobre catástrofes
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<subfield code="a">Rivas López, Mª Victoria</subfield>
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<subfield code="a">Aplicación de la teoría de cópulas al cálculo de la prima de emisión de los bonos sobre catástrofes</subfield>
<subfield code="c">María Victoria Rivas López, María José Pérez Fructuoso y Alfredo Cuesta Infante</subfield>
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<subfield code="a">En el presente artículo se realiza una aplicación de la teoría de Cópulas a los productos alternativos de transferencia de riesgo, denominados bonos sobre catástrofes (CAT bonds). El objetivo principal es considerar, a través de la citada teoría, la dependencia existente entre los factores de riesgo que intervienen en el proceso de fijación de la prima de reaseguro de estos productos. Para ello, se determina empíricamente cuales son las cópulas que mejor se adecuan a los datos siniestrales simulados y distribuciones marginales consideradas y se desarrolla un altgoritmo que permite obtener numéricamente la prima de reaseguro del bono catastrófico analizado</subfield>
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<subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
<subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
<subfield code="g">Número 10 3ª Época - 2004, p. 115-148</subfield>
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