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Capital requerido para el riesgo de suscripción en el ramo de crédito

Capital requerido para el riesgo de suscripción en el ramo de crédito
Recurso electrónico / electronic resource
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1001 ‎$0‎MAPA20120028654‎$a‎Casanovas Arbó, Juan
24510‎$a‎Capital requerido para el riesgo de suscripción en el ramo de crédito‎$c‎Juan Casanovas Arbó
520  ‎$a‎Se realiza un análisis de los modelos de cálculo del capital requerido SCR (Solvency Capital Requirement) aplicables al Riesgo de Suscripción del Seguro de Crédito Comercial. La simplicidad y facilidad de cálculo de la Fórmula Estándar puede comportar un sobre-capital respecto a aplicar un Modelo Interno adaptado a los Riesgos de la Entidad. Se presentan a modo de compendio cinco opciones distintas o modelos distintos de cálculo del SCR del Riesgo de Suscripción del ramo de Crédito. Se evidencian las diferencias entre ellos, cuestionando ciertos aspectos y sugiriendo posibles modificaciones tendentes a reflejar mejor la realidad del riesgo que miden y consecuentemente abriendo posibles líneas de investigación futuras tanto en los propios modelos como en el tratamiento del catastrófico y en el horizonte temporal contemplado en Solvencia II.
650 1‎$0‎MAPA20080592059‎$a‎Modelos predictivos
650 1‎$0‎MAPA20080564254‎$a‎Solvencia II
650 1‎$0‎MAPA20080582586‎$a‎Seguro de crédito
650 1‎$0‎MAPA20080579258‎$a‎Cálculo actuarial
650 1‎$0‎MAPA20100019443‎$a‎Requerimientos financieros
650 1‎$0‎MAPA20080571696‎$a‎Control interno
650 1‎$0‎MAPA20080604394‎$a‎Valoración de riesgos
650 1‎$0‎MAPA20080582401‎$a‎Riesgo crediticio
7730 ‎$w‎MAP20070000012‎$t‎Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional‎$d‎Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-‎$g‎03/12/2012 Número 18 Epoca 3ª época - 2012 , p. 41-76
856  ‎$q‎application/pdf‎$w‎1072360‎$y‎Recurso electrónico / electronic resource