Claim reserving with generalized linear mixed models by using R software = Cálculo de reservas con modelos lineales generalizados mixtos haciendo uso del software R

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<dc:creator>Boj del Val, Eva</dc:creator>
<dc:creator>Esquinas Figueras, Judit</dc:creator>
<dc:date>2016-12-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Se presenta una aplicación de los modelos lineales generalizados mixtos al cálculo de provisiones cuando los datos de siniestros RBNS (Reported But Bot Settled). Se calculan las reservas por años de ocurrencia y total y, con bootstrap paramétrico, se estiman las distribuciones predictivas de dichas resevas. los modelos lineales generalizados mixtos se estiman utilizando estadística frecuentista. El software utilizado es R, en especial el paquete lme4, aunque también se utiliza SAS. Se comparan los resultados con los del método Chain-Ladder.</dc:description>
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<dc:language>eng</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo actuarial</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo de provisiones</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos lineales generalizados</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Prospectiva</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Estudios de investigación</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Claim reserving with generalized linear mixed models by using R software = Cálculo de reservas con modelos lineales generalizados mixtos haciendo uso del software R</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 01/12/2016 Número 22 Epoca 3ª época - 2016 , p. 73-109</dc:relation>
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