Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Modelo semimarkoviano de invalidez

Notas: En este trabajo se plantea un modelo actuarial de invalidez con carácter reversible, valorado actuarialmente, en el marco teórico de una operación con múltiples estados. En el desarrollo del mismo asumiremos que su estructura probabilística responde a un proceso estocástico semimarkoviano no homogéneo y continuo en el tiempo con probabilidades de reactivación y de fallecimiento como inválido bivariantes respecto la edad y la duración de la invalidez. El objetivo del presente trabajo es calcular las probabilidades del modelo, conocidas las intensidades de transición correspondientesRegistros relacionados: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 7 3ª Época - 2001, p. 11-32Materia / lugar / evento: Matemática del seguro Cálculo actuarial Modelos actuariales Procesos estocásticos Cálculo de probabilidades Invalidez reversible Otros autores: Pociello García, Enrique
Instituto de Actuarios Españoles
Otras clasificaciones: 6

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