La Teoría del valor extremo : una aplicación al sector asegurador
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<nonSort xml:space="preserve">La </nonSort>
<title>Teoría del valor extremo</title>
<subTitle>: una aplicación al sector asegurador</subTitle>
</titleInfo>
<name type="personal" usage="primary" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080301521">
<namePart>García Pérez, Almudena</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080301521</nameIdentifier>
</name>
<name type="corporate" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080454739">
<namePart>Instituto de Actuarios Españoles</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080454739</nameIdentifier>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<dateIssued encoding="marc">2002</dateIssued>
<issuance>serial</issuance>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
<form authority="marccategory">microform</form>
<internetMediaType>application/pdf</internetMediaType>
</physicalDescription>
<abstract>Debido a que los eventos extremos pueden poner en peligro la estabilidad de una entidad aseguradora, el comportamiento inusual de una variable aleatoria puede tener más interés que su "normalidad" ampliamente tratada por la teoría clásica del riesgo. La Teoría del Valor Extremo y más concretamente la distribución de Pareto generalizada permite modelizar los siniestros que exceden un determinado umbral o prioridad, dando un paso más en el análisis de riesgos y en gestión financiero-actuarial, tanto operativa como estratégica</abstract>
<note type="statement of responsibility">Almudena García Pérez</note>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080579258">
<topic>Cálculo actuarial</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080615611">
<topic>Teoría del valor extremo</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080592011">
<topic>Modelos actuariales</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080552701">
<topic>Solvencia</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080552367">
<topic>Reaseguro</topic>
</subject>
<classification authority="">6</classification>
<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
</titleInfo>
<originInfo>
<publisher>Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</publisher>
</originInfo>
<identifier type="local">MAP20070000012</identifier>
<part>
<text>Número 10 3ª Época - 2004, p. 27-53</text>
</part>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">050511</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20100531103214.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20071508802</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>