Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - La Teoría del valor extremo : una aplicación al sector asegurador

Notas: Debido a que los eventos extremos pueden poner en peligro la estabilidad de una entidad aseguradora, el comportamiento inusual de una variable aleatoria puede tener más interés que su "normalidad" ampliamente tratada por la teoría clásica del riesgo. La Teoría del Valor Extremo y más concretamente la distribución de Pareto generalizada permite modelizar los siniestros que exceden un determinado umbral o prioridad, dando un paso más en el análisis de riesgos y en gestión financiero-actuarial, tanto operativa como estratégicaRegistros relacionados: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 10 3ª Época - 2004, p. 27-53Materia / lugar / evento: Cálculo actuarial Teoría del valor extremo Modelos actuariales Solvencia Reaseguro Otros autores: Instituto de Actuarios Españoles
Otras clasificaciones: 6

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