Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE

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<title>Cuadrículas aleatorias</title>
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<abstract displayLabel="Summary">En el contexto de un modelo de volatilidad local estocástica, Jesper andreasen y Brian Huge presentan un esquema de solución numérica que logra una coherencia plena entre calibración, solución de diferencia finita ys imulación Monte Carlo. El método se basa en un esquema totalmente implícito de diferencia finita para el modelo</abstract>
<note type="statement of responsibility">Jesper Andreasen, Brian Huge</note>
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<topic>Gerencia de riesgos</topic>
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<topic>Modelos matemáticos</topic>
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<topic>Simulación Monte Carlo</topic>
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<topic>Matemática del seguro</topic>
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<topic>Cálculo actuarial</topic>
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<title>Risk España</title>
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<text>03/10/2011 Año 2011  - Mes octubre </text>
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