Pesquisa de referências

La Distribución poisson-beta : aplicaciones y propiedades en la teoría del riesgo colectivo

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<nonSort xml:space="preserve">La  </nonSort>
<title>Distribución poisson-beta</title>
<subTitle>: aplicaciones y propiedades en la teoría del riesgo colectivo</subTitle>
</titleInfo>
<name type="personal" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080254674">
<namePart>Sarabia, José María</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080254674</nameIdentifier>
</name>
<name type="personal" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20090041714">
<namePart>Prieto, Faustino</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20090041714</nameIdentifier>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<genre authority="marcgt">periodical</genre>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<dateIssued encoding="marc">2009</dateIssued>
<issuance>serial</issuance>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
<internetMediaType>application/pdf</internetMediaType>
</physicalDescription>
<abstract displayLabel="Summary">En el presente  trabajo se estudia la distribución Poisson-Beta, tanto en los seguros individuales como en la teoría del riesgo colectivo. Se comienza revisando las propiedades básicas de la distribución. Estas propiedades incluyen los momentos ordinarios y factoriales, relaciones de recurrencia, así como las primas de riesgo, colectiva y Bayes. Se estudian diversas propiedades del modelo colectivo y se obtiene una relación de recurrencia para la distribución de la cantidad total reclamada, suponiendo que la cuantía se distribuye según una distribución discreta arbitraria. Se proponen métodos de estimación de moemntos y de máxima versimilitud para la distribución primaria Poisson-Beta. Finalmente, se incluyen varias aplicaciones con datos reales</abstract>
<note type="statement of responsibility">Emilio Gómez Déniz, José María Sarabia, Faustino Prieto</note>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080582951">
<topic>Teoría del riesgo</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20090041721">
<topic>Distribución Poisson-Beta</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080586447">
<topic>Modelo estocástico</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080610326">
<topic>Distribución de seguros</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080602437">
<topic>Matemática del seguro</topic>
</subject>
<classification authority="">6</classification>
<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
</titleInfo>
<originInfo>
<publisher>Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</publisher>
</originInfo>
<identifier type="local">MAP20070000012</identifier>
<part>
<text>Número 15  3ª Época  - 2009, p. 141-160</text>
</part>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">091127</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20100531103221.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20090101197</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>