Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - La Distribución poisson-beta : aplicaciones y propiedades en la teoría del riesgo colectivo

Notas: Sumario: En el presente trabajo se estudia la distribución Poisson-Beta, tanto en los seguros individuales como en la teoría del riesgo colectivo. Se comienza revisando las propiedades básicas de la distribución. Estas propiedades incluyen los momentos ordinarios y factoriales, relaciones de recurrencia, así como las primas de riesgo, colectiva y Bayes. Se estudian diversas propiedades del modelo colectivo y se obtiene una relación de recurrencia para la distribución de la cantidad total reclamada, suponiendo que la cuantía se distribuye según una distribución discreta arbitraria. Se proponen métodos de estimación de moemntos y de máxima versimilitud para la distribución primaria Poisson-Beta. Finalmente, se incluyen varias aplicaciones con datos realesRegistros relacionados: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 15 3ª Época - 2009, p. 141-160Materia / lugar / evento: Teoría del riesgo Distribución Poisson-Beta Modelo estocástico Distribución de seguros Matemática del seguro Otros autores: Sarabia, José María
Prieto, Faustino
Outras classificações: 6

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