Capital requerido para el riesgo de suscripción en el ramo de crédito
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<subfield code="a">Capital requerido para el riesgo de suscripción en el ramo de crédito</subfield>
<subfield code="c">Juan Casanovas Arbó</subfield>
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<subfield code="a">Se realiza un análisis de los modelos de cálculo del capital requerido SCR (Solvency Capital Requirement) aplicables al Riesgo de Suscripción del Seguro de Crédito Comercial. La simplicidad y facilidad de cálculo de la Fórmula Estándar puede comportar un sobre-capital respecto a aplicar un Modelo Interno adaptado a los Riesgos de la Entidad. Se presentan a modo de compendio cinco opciones distintas o modelos distintos de cálculo del SCR del Riesgo de Suscripción del ramo de Crédito. Se evidencian las diferencias entre ellos, cuestionando ciertos aspectos y sugiriendo posibles modificaciones tendentes a reflejar mejor la realidad del riesgo que miden y consecuentemente abriendo posibles líneas de investigación futuras tanto en los propios modelos como en el tratamiento del catastrófico y en el horizonte temporal contemplado en Solvencia II. </subfield>
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<subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
<subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
<subfield code="g">03/12/2012 Número 18 Epoca 3ª época - 2012 , p. 41-76</subfield>
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