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Modelo discreto de transiciones entre estados de dependencia

Modelo discreto de transiciones entre estados de dependencia
Recurso electrónico / electronic resource
MAP20071508804
Modelo discreto de transiciones entre estados de dependencia / A. Alegre... [et al.]
En este trabajo se analiza el modelo markoviano de transiciones anuales entre estados de dependencia asumiendo la hipótesis de estacionariedad. Se suponen conocidas las tasas de mortalidad de la población autónoma y las tasas de prevalencia de los tres estados de dependencia considerados. La indeterminación del modelo se resolverá incorporando restricciones en forma de hipótesis en las interrelaciones, a partir de las cuales se obtienen las matrices de transición por edades y se analiza el comportamiento de las mismas. Se realizan aplicaciones numéricas utilizando distribuciones de mortalidad y de prevalencia que pueden ser adecuadas para la población española y que han surgido de un análisis preliminar. Por último se efectúa un análisis de sensibilidad de los resultados respecto al cambio de hipótesis en las mencionadas interrelaciones
En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 10 3ª Época - 2004, p. 91-114
1. Cálculo actuarial . 2. Modelo de Markov . 3. Análisis matemático . 4. Modelos actuariales . 5. Seguro de dependencia . I. Alegre, A. . II. Instituto de Actuarios Españoles . III. Título.