Todas las obras relacionadas: Teoría del valor extremo

On marine liability portfolio modeling

• Guevara-Alarcón, William
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/01/2020 Volumen 50 Número 1 - enero 2020 , p. 61-93
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Uso de datos sintéticos provenientes de redes neuronales para la mejora de la modelización de la...

• Valdivia Ameller, Luis Adrián
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2020
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• Uso de datos sintéticos provenientes de redes neuronales para la mejora de la modelización de la severidad de eventos infrecuentes
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A Comparison of the extreme value theory and Garch models in terms of risk measures

• Nevruz, Ezgi
• En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 30/11/2018 Número 24 Epoca 4ª época - 2018 , p. 149-170
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Systemic risk : an asymptotic evaluation

• Asimit, Alexandru V.
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/05/2018 Volumen 48 Número 2 - mayo 2018 , p. 673-698
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Optimal security investments and extreme risk

• Mohtadi, Hamid
• En: Risk analysis : an international journal. - McLean, Virginia : Society for Risk Analysis, 1987-2015 = ISSN 0272-4332. - 06/08/2012 Volumen 32 Número 8 - agosto 2012 , p. 1309-1325
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Copulas in finance and insurance

• Romera, Rosario
• En: Economía Financiera. - Madrid : Especial Directivos. - nº 17, mayo 2009 ; p. 70-97
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Modelling extremal events for insurance and finance

• Embrechts, Paul
• Berlin : Springer, 2008
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Statistical analysis of extreme values with applications to insurance, finance, hidrology and...

• Reiss, Rolf-Dieter
• Basel : Birkhäuser, cop. 2007
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Estudio empírico del comportamiento de la siniestralidad grave en el seguro de automóviles en España

• Pérez Fructuoso, María José
• En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 13 3ª Época - 2007, p. 89-141
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Análisis de la frecuencia de ocurrencia de valores extremos : una aplicación al ramo de...

• Pérez Fructuoso, María José
• En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 12 3ª Época - 2006, p. 121-154
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La Teoría del valor extremo : una aplicación al sector asegurador

• García Pérez, Almudena
• En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 10 3ª Época - 2004, p. 27-53
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Teoría de los valores extremos : aplicaciones a los seguros y las finanzas

• Vegas, Ángel
• En: Actuarios. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1990. - 01/04/2000 Número 18 2000, p. 24-27
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