Capital requerido para el riesgo de suscripción en el ramo de crédito

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<dc:creator>Casanovas Arbó, Juan</dc:creator>
<dc:date>2012-12-03</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Se realiza un análisis de los modelos de cálculo del capital requerido SCR (Solvency Capital Requirement) aplicables al Riesgo de Suscripción del Seguro de Crédito Comercial. La simplicidad y facilidad de cálculo de la Fórmula Estándar puede comportar un sobre-capital respecto a aplicar un Modelo Interno adaptado a los Riesgos de la Entidad. Se presentan a modo de compendio cinco opciones distintas o modelos distintos de cálculo del SCR del Riesgo de Suscripción del ramo de Crédito. Se evidencian las diferencias entre ellos, cuestionando ciertos aspectos y sugiriendo posibles modificaciones tendentes a reflejar mejor la realidad del riesgo que miden y consecuentemente abriendo posibles líneas de investigación futuras tanto en los propios modelos como en el tratamiento del catastrófico y en el horizonte temporal contemplado en Solvencia II. </dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos predictivos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Solvencia II</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Seguro de crédito</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo actuarial</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Requerimientos financieros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Control interno</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Valoración de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Riesgo crediticio</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Capital requerido para el riesgo de suscripción en el ramo de crédito</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 03/12/2012 Número 18 Epoca 3ª época  - 2012 , p. 41-76</dc:relation>
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