Las Primas de riesgo y los seguros de crédito (Credit Default Swap)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:creator>Knop, Roberto</dc:creator>
<dc:date>2012-12-03</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: La prima de riesgo se ha convertido en una referencia financiera fundamental en España en los últimos años. Su medición se puede realizar bien en función del diferencial de coste de la deuda española respecto al mejor referente de su entorno, en estos momentos Alemania, o como el coste de aseguramiento del riesgo de impago de España. Esto se cotiza en los denominados Credit Default Swaps. Los mercados financieros recogen en estos instrumentos la prima de riesgo de un país o de una empresa, permitiendo a los agentes cubrirse o tomar esos riesgos de forma apalancada. </dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/141572.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Las Primas de riesgo y los seguros de crédito (Credit Default Swap)</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Economistas. - Madrid : Colegio de Economistas de Madrid, 1983-2022 = ISSN 0212-4386. - 03/12/2012 Número 133  - diciembre 2012 , p. 68-82</dc:relation>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>