Regresión cuantílica como punto de partida en los modelos predictivos para el riesgo

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<title>Regresión cuantílica como punto de partida en los modelos predictivos para el riesgo</title>
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<abstract displayLabel="Summary">Dado un nivel o tolerancia de riesgo, la regresión cuantílica es un modelo predictivo que ajusta el correspondiente percentil de la variable respuesta continua. Fijado un determinado valor porcentual, se identifica el efecto de cada variable predictora en la distribución acumulada hasta ese nivel de la variable dependiente. En este artículo mostramos cómo puede utilizarse esta metodología en el análisis de datos en el seguro de automóvil y proponemos una extensión de la regresión cuantílica inspirada en la necesidad de predecir la esperanza de la cola condicional. Para ello se han desarrollado rutinas específicas en R y se ha implementado un procedimiento de remuestreo para la aproximación de los errores estándar. La principal conclusión es que este tipo de modelos permite analizar qué factores inciden en el riesgo de accidente y pueden ser utilizados para mitigarlo o para valorarlo en el ámbito asegurador.</abstract>
<note type="statement of responsibility">Albert Pitarque, Ana María Pérez-Marín, Montserrat Guillen</note>
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<topic>Matemática del seguro</topic>
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<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
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<text>11/11/2019 Número 25 Epoca 4ª época - 2019 , p. 101-117</text>
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