Tarificación en seguros generales con introducción de franquicias no constantes en la distribución del coste de los siniestros

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<dc:creator>Oliver Raboso, Julián Carlos</dc:creator>
<dc:creator>Ferri Vidal, Antonio</dc:creator>
<dc:creator>Instituto de Actuarios Españoles</dc:creator>
<dc:date>2026</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: La teoría del riesgo colectivo establece que la prima pura en seguros generales se calcula como el producto de los valores esperados del número de siniestros y el coste de los siniestros. Este trabajo analiza cómo cambia el estimador al relajar la hipótesis de distribuciones idénticas para los costes, proponiendo un modelo que incorpora franquicias estocásticas no constantes. Se derivan estimadores analíticos para el valor esperado y la varianza de la siniestralidad agregada bajo franquicias progresivas, mostrando su impacto en la prima pura y la variabilidad. Se concluye que estas franquicias reducen la varianza y pueden desincentivar la declaración de siniestros, con implicaciones en la tarificación y la gestión del riesgo.</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">CC BY ND 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Tarificación</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Seguros generales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Franquicias en seguros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos actuariales</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Tarificación en seguros generales con introducción de franquicias no constantes en la distribución del coste de los siniestros</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 27/07/2026 Número 31 Epoca 4ª época - Julio 2026 </dc:relation>
<dc:coverage xml:lang="es">Ámbito geográfico: Internacional</dc:coverage>
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