Modelos actuariales de transferencia de riesgos

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      <subfield code="c">María Victoria Rivas López ; director de tesis, Fernando Ricote </subfield>
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      <subfield code="a">Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, (Economía Financiera y Actuarial), leída el 17-07-2005 </subfield>
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      <subfield code="a">Introducción y presentación -- Fundamentos técnicos para la determinación de la decisión óptima de retención versus transferencia, desde una perspectiva tradicional -- Nuevos productos alternativos de transferencia de riesgo "ART" -- Selección de la función de distribución multivariable óptima, desde el punto de vista teórico, para la fijación de la prima para riesgos dependientes -- Selección de la función de distribución multivariable óptima, desde el punto de vista empírico, para la determinación de la prima asociada a riesgos dependientes -- Simulación por el Método de Montecarlo e implementación de la Teoría de Cópulas, al proceso de fijación de la prima de los productos alternativos de transferencia de riesgos "ART"</subfield>
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      <subfield code="a">Transferencia Alternativa de Riesgos</subfield>
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      <subfield code="y">MÁS INFORMACIÓN</subfield>
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