Search

El Stress-testing en las metodologías VeR

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<nonSort xml:space="preserve">El  </nonSort>
<title>Stress-testing en las metodologías VeR</title>
</titleInfo>
<titleInfo type="alternative">
<title>Boletín de estudios económicos</title>
</titleInfo>
<name type="personal" usage="primary" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080322496">
<namePart>Martín Marín, José Luis</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080322496</nameIdentifier>
</name>
<name type="personal" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080369507">
<namePart>Feria Domíguez, José Manuel</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080369507</nameIdentifier>
</name>
<name type="corporate" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080438937">
<namePart>Taguas, David</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080438937</nameIdentifier>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<dateIssued encoding="marc">2004</dateIssued>
<issuance>serial</issuance>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
<form authority="marccategory">microform</form>
</physicalDescription>
<abstract>En los últimos años, las metodologías VeR (Valor en riesgos), han experimentado un espectacular desarrolla al amparo del nuevo marco regulador que supone Basilea II. Surge un nuevo instrumento de gestión del riesgo, más conocido por el vocablo anglosajón "Stress-testing", el cual ha recibido la traducción al español de "Prueba o contraste de tensión". Su principal objetivo no es otro que anticiparse, de alguna manera, a ciertos eventos mediante la incorporación de escenarios sobre movimientos externos e inesperados del mercado para prever, así,su posible impacto en el valor de una cartera. En este trabajo se intenta medir el impacto de dos escenarios históricos de tensión sobre el VeR de una cartera de renta variable nacional, calculado a través de los tres grandes enfoques metodológicos: paramétrico, simulación histórica  y simulación de Montecarlo</abstract>
<note type="statement of responsibility">José Luis Martín Marín, José Manuel Feria Domínguez  </note>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080608606">
<topic>Simulación Monte Carlo</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080582418">
<topic>Riesgo financiero</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080604394">
<topic>Valoración de riesgos</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080583989">
<topic>Cartera de valores</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080597641">
<topic>Mercados financieros</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080602444">
<topic>Matemática financiera</topic>
</subject>
<classification authority="">937.412</classification>
<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Boletín de estudios económicos</title>
</titleInfo>
<originInfo>
<publisher>Bilbao</publisher>
</originInfo>
<identifier type="local">MAP20077000581</identifier>
<part>
<text>nº 181, abril 2004 ; p. 155-181</text>
</part>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">040628</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20080418124708.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20071505541</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>