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La Determinación óptima de capitales mediante técnicas de simulación

La Determinación óptima de capitales mediante técnicas de simulación
Recurso electrónico / electronic resource
MAP20080054823
Albarrán Lozano, Irene
La Determinación óptima de capitales mediante técnicas de simulación / Irene Albarrán Lozano, Pablo Alonso González
Sumario: La situación actual, en la que tanto se cuestiona la fortaleza financiera de las entidades, exige la determinación adecuada de los recursos propios que permitan hacer frente a los compromisos asumidos con las mayores garantías, éste es uno de los objetivos de Solvencia II. Una manera de poder estimar la cifra adecuada de capital es mediante la utilización de técnicas de simulación. Se presentan las posibilidades de dos de ellas, Monte Carlo y Bootstrapping, las cuales se han demostrado particularmente útiles en la determinación de capital asociado al riesgo de mercado y a los riesgos técnicos
En: Revista Gerencia de Riesgos y Seguros. - Madrid : Fundación MAPFRE Estudios, 1983-2014. - 01/12/2008 Número 102 - 3 2008, p. 46-54
1. Solvencia II . 2. Análisis de riesgos . 3. Modelos de simulación . 4. Valoración de riesgos . 5. Simulación Monte Carlo . 6. Bootstrap . I. Alonso González, Pablo . II. Título.