Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - La Distribución de Pareto ponderada por la familia inversa gaussiana generalizada. Aplicación a la modelización de los grandes siniestros

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La Distribución de Pareto ponderada por la familia inversa gaussiana generalizada. Aplicación a la modelización de los grandes siniestros / Cristina Lozano-Colomer, José L. Vilar-Zanón

Sumario: En este artículo se estudian distribuciones de probabilidad de Pareto ponderadas por distribuciones de la familia inversa Gaussiana generalizada, distribuciones que se comprueba que son de cola derecha súper-gruesa, muy útiles para la obtención de modelos de cuantías de grandes siniestros. Distribuciones que carecen de momentos, problema que se evita ponderando por una distribución truncada adecuadamente. Se aplica a una cartera española de responsabilidad civil de automóviles durante los años 1992 al 2001 y se comparan los resultados con los obtenidos a partir de una estimación puntual bayesiana

En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 14 3ª Época - 2008, p. 73-89

1. Matemática del seguro . 2. Distribuciones de probabilidad . I. Vilar-Zanón, José L. . II. Instituto de Actuarios Españoles . III. Título.