La Distribución de Pareto ponderada por la familia inversa gaussiana generalizada. Aplicación a la modelización de los grandes siniestros

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      <subfield code="a">La Distribución de Pareto ponderada por la familia inversa gaussiana generalizada. Aplicación a la modelización de los grandes siniestros</subfield>
      <subfield code="c">Cristina Lozano-Colomer, José L. Vilar-Zanón</subfield>
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      <subfield code="a">En este artículo se estudian distribuciones de probabilidad de Pareto ponderadas por distribuciones de la familia inversa Gaussiana generalizada, distribuciones que se comprueba que son de cola derecha súper-gruesa, muy útiles para la obtención de modelos de cuantías de grandes siniestros. Distribuciones que carecen de momentos, problema que se evita ponderando por una distribución truncada adecuadamente. Se aplica a una cartera española de responsabilidad civil de automóviles durante los años 1992 al 2001 y se comparan los resultados con los obtenidos a partir de una estimación puntual bayesiana</subfield>
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      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
      <subfield code="g">Número 14 3ª Época  - 2008, p. 73-89</subfield>
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