Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - BRISMA, Biometric Risk Stochastic Modelling Approach : un enfoque de la modelación estocástica del riesgo biométrico bajo Solvencia II

Publicación: Munich : Munich Re Group, 2009Serie: (Solvency Consulting Knowledge Series)Notas: Sumario: Según lo establecido en Solvencia II, las compañías están obligadas a adoptar una visión global del riesgo que incluye todas las operaciones a nivel corporativo. El modelo estándar para determinar el requerimiento de capital de solvencia ha de estar diseñado de tal forma que pueda captar y evaluar de forma normalizada y sencilla un amplio espectro de situaciones de riesgo individuales. El objetivo: establecer sin grandes esfuerzos los requerimientos de capital de solvencia. BRiSMA, como proyecto y herramienta a la vez, permite modelizar con mayor exactitud la situación de riesgo individual de una compañía y mostrar en detalle el efecto del reaseguro. Asimismo permite comparar los requerimientos el capital en riesgo para el módulo de suscripción de Vida, obtenidos mediante la fórmula estándar de Solvencia II, con aquellos determinados a través del modelo parcial de una compañía de seguros Materia / lugar / evento: Solvencia II Empresas de seguros Seguro de vida Procesos estocásticos Modelos de análisis BRISMA Otros autores: Munich Reinsurance Company
Serie secundaria: Solvency Consulting Knowledge Series Otras clasificaciones: 212