MAP20100045374 Urbelz Ibarrola, Francisco Javier Transformación de los procesos markovianos aplicados a la econometría / Francisco Javier Urbelz Ibarrola Sumario: Introducción -- Conceptos fundamentales -- Procesos estocástricos con distribución normal -- Estimación por punto de los parámetros -- Estimación por intervalo -- Transformaciones de procesos markovianos de distribución logarítmico normal -- Conclusiones En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 26 - 2ª Época - 1988, p. 75-124 1. Modelos econométricos . 2. Modelo de Markov . 3. Cálculo actuarial . I. Instituto de Actuarios Españoles . II. Título.
Centro de Documentación
Centro de Documentación