Búsqueda

Cómo implementar un modelo de gestión de crédito a clientes

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<title>Cómo implementar un modelo de gestión de crédito a clientes</title>
</titleInfo>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<genre authority="marcgt">periodical</genre>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<dateIssued encoding="marc">2010</dateIssued>
<issuance>serial</issuance>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
</physicalDescription>
<abstract displayLabel="Summary">La empresa está sujeta a gran tipo de riesgos. Uno de ellos es el de crédito e insolvencia de deudores derivado de una ineficiente gestión de la cartera de clientes y que afecta de modo inmediato al riesgo de interés, de tipo de cambio, de crédito, de insolvencia, de mercado, de liquidez, legales y administrativos, económicos y financieros. Para reducir este riesgo la empresa debe contar con un manual de riesgos y  recobros sobre el que diseñar un modelo de decisiones basado en su estrategia económica y financiera, lo que supondrá un control efectivo de los riesgos y la posibilidad de poder destinar recursos a otras actividades que mejoren la rentabilidad empresarial. Las dos variables clave a la hora de implementar nuestro modelo de decisión de riesgo son margen y plazo. La adecuada gestión de las mismas nos permitirá conocer el riesgo real que corremos en cada uno de nuestros clientes y, adicionalmente, el de toda nuestra cartera, de forma que conozcamos en todo momento los efectos económicos y financieros que el riesgo de clientes pueda producir</abstract>
<note type="statement of responsibility">Gonzalo J. Boronat</note>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080591182">
<topic>Gerencia de riesgos</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080582401">
<topic>Riesgo crediticio</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20090026643">
<topic>Impagos</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080547967">
<topic>Liquidez</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080579784">
<topic>Costes económicos</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080591632">
<topic>Intereses de demora</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080586461">
<topic>Modelos de gestión</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080558949">
<topic>Insolvencia</topic>
</subject>
<classification authority="">7</classification>
<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Estrategia financiera : revista para la dirección financiera y administrativa</title>
</titleInfo>
<originInfo>
<publisher>Madrid : Wolters Kluwer, 2004-</publisher>
</originInfo>
<identifier type="issn">1130-8753</identifier>
<identifier type="local">MAP20077001892</identifier>
<part>
<text>11/09/2010 Número 275  - septiembre 2010 , p. 44-57</text>
</part>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">100907</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20100909140011.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20100069516</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>