Estrategia de reaseguro proporcional óptima desde el punto de vista de la probabilidad de ruina : un análisis con Mathematica 6

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cab a2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20100103128</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20101222102815.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">101221e20101221esp|||p      |0|||b|spa d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">6</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080094171</subfield>
      <subfield code="a">Castañer, Anna</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="0" ind2="0">
      <subfield code="a">Estrategia de reaseguro proporcional  óptima desde el punto de vista de la probabilidad de ruina</subfield>
      <subfield code="b">: un análisis con Mathematica 6</subfield>
      <subfield code="c">Anna Castañer, M. Mercè Claramunt y Maite Mármol</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">En este trabajo, en el contexto del modelo clásico de la Teoría del Riesgo, asumiendo un proceso de Poisson para el número de siniestros y distribución exponencial para la cuantía de un siniestro, se plantea el cálculo de la estrategia de reaseguro proporcional óptima desde el punto de vista de la probabilidad de ruina. Se obtienen expresiones explícitas para el porcentaje de retención que debe aplicar el asegurador, y se comparan los resultados con la aproximación obtenida a partir de la cota superior de la probabilidad de ruina. Para la realización del análisis funcional de las expresiones analíticas obtenidas se utiliza el software Mathematica 6</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080602437</subfield>
      <subfield code="a">Matemática del seguro</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080618124</subfield>
      <subfield code="a">Reaseguros proporcionales</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080603069</subfield>
      <subfield code="a">Probabilidad de ruina</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080591960</subfield>
      <subfield code="a">Métodos de análisis</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20100065259</subfield>
      <subfield code="a">Claramunt, M. Mercè</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080077167</subfield>
      <subfield code="a">Mármol, Maite</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="w">MAP20070000012</subfield>
      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
      <subfield code="g">21/12/2010 Número 16 Epoca 3ª Época  - 2010 , p. 67-84</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="q">application/pdf</subfield>
      <subfield code="w">1062073</subfield>
      <subfield code="y">Recurso electrónico / electronic resource</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>