Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Fórmula de credibilidad para la estimación de las correlaciones entre líneas de negocio en el cálculo del SCR del módulo de suscripción no vida

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<title>Fórmula de credibilidad para la estimación de las correlaciones entre líneas de negocio en el cálculo del SCR del módulo de suscripción no vida</title>
</titleInfo>
<name type="personal" usage="primary" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080123451">
<namePart>Bermúdez, Lluis</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080123451</nameIdentifier>
</name>
<name type="personal" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20120028708">
<namePart>Ferri, Antoni</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20120028708</nameIdentifier>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<genre authority="marcgt">periodical</genre>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<dateIssued encoding="marc">2012</dateIssued>
<issuance>serial</issuance>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
<internetMediaType>application/pdf</internetMediaType>
</physicalDescription>
<abstract displayLabel="Summary">El requerimiento de capital de solvencia (SCR) basado en el Modelo Estándar de la directiva Solvencia II viene determinado por una serie de parámetros que la propia directiva establece. Entre éstos, los valores que definen la matriz de correlaciones entre líneas de negocio. Este trabajo, con el objetivo de avanzar en la aplicación de modelos que utilizen parámetros específicos basados en la experiencia propia de cada entidad, propone una fórmula de credibilidad, basada en un modelo bayesiano, para la estimación de los coeficientes de correlación entre dos líneas de negocio de la variable implícita para el riesgo de primas y reservas. De la aplicación de esta fórmula de credibilidad a los datos agregados del conjunto del mercado español asegurador no vida se extraen conclusiones que alientan el uso de modelos alternativos a la fórmula estándar</abstract>
<note type="statement of responsibility">Lluís Bermúdez, Antoni Ferri</note>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080564254">
<topic>Solvencia II</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080592042">
<topic>Modelos matemáticos</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080554286">
<topic>Estimación</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080602437">
<topic>Matemática del seguro</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080591953">
<topic>Métodos actuariales</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20090039629">
<topic>Riesgo actuarial</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080573935">
<topic>Seguros no vida</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080618575">
<topic>Teoría de la credibilidad</topic>
</subject>
<classification authority="">6</classification>
<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
</titleInfo>
<originInfo>
<publisher>Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</publisher>
</originInfo>
<identifier type="local">MAP20070000012</identifier>
<part>
<text>03/12/2012 Número 18 Epoca 3ª época  - 2012 , p. 151-170</text>
</part>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">121228</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20130102101317.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20120054264</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>