Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales
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<subfield code="a">Modelos de series temporales univariantes -- Modelos para las series temporales multivariantes -- Métodos de comparación y selección de modelos -- Adecuación de los modelos previos al análisis de diferentes riesgos de mercado: análisis empírico</subfield>
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