Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Otimização conjunta do capital baseado em risco e da carteira de ativos : técnicas de otimizaçao robusta para um modelo interno parcial de uma companhia seguradora

Publicación: Madrid : Fundación MAPFRE, 2018Descripción física: 76 p. ; 24 cmSerie: (Cuadernos de la Fundación ; 228)Notas: Sumario: Desde a década de 80, verifica-se uma evolução na forma como o risco é tratado pelas instituições financeiras em mercados internacionais. Já nos anos 2000, mais especificamente em 2004, foi publicado o acordo Basiléia II, para adequação dos capitais dos bancos ao redor do mundo. No mercado de seguros, solvência é um objetivo comum aos entes envolvidos, sejam eles reguladores, supervisores, seguradoras e segurados. Os reguladores/supervisores internacionais estão cada dia mais atentos à supervisão prudencial, definindo regras para aplicação em ativos, cálculo de passivos e provisões e requisitos de capital de solvência baseado em risco.Materia / lugar / evento: Empresas de seguros Cartera Activos financieros Modelos internos Solvencia II Modelos econométricos Cálculo actuarial Otros autores: Leão Ramos, Dimas
Rocha Neves, César da
Fundación MAPFRE. Área de Seguro y Previsión Social
Serie secundaria: Cuadernos de la Fundacion ; 228 Otras clasificaciones: 6Números normalizados: DL M. 38.249-2018ISBN 978-84-9844-711-8

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