Director: Mauricio ZapataSumario: Este trabajo analiza la elección de un programa óptimo de reaseguro para una entidad aseguradora mediante técnicas actuariales y estadísticas. Se estudia una cartera real de seguros de automóviles y se ajustan distribuciones de severidad y frecuencia. Se construye un indicador compuesto de riesgo basado en CV, VaR y TVaR para comparar esquemas proporcionales y no proporcionales. A través de simulaciones de Montecarlo se evalúa el desempeño de cada modelo. Finalmente, se identifica el esquema de reaseguro más adecuado según el apetito de riesgo de la aseguradoraContiene: Planteamiento del problema -- Objetivos: Objetivo general; Objetivos específicos -- Marco teórico: Reaseguro; Frecuencia; Severidad; Máxima verosimilitud (maximum likelihood estimation, mle); Selección de modelos probabilísticos; Pruebas de bondad de ajuste; Coeficiente de variación; Valor en riesgo (var por sus siglas en inglés); Valor en riesgo de la cola (tvar por sus siglas en inglés); Normalización; Simulación de montecarlo -- Estado del arte -- Análisis de la base de datos -- Metodología: Indicador de riesgo; Ajuste de las distribuciones -- Elección de reaseguro cartera real -- Análisis de escenarios -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexo i diccionario de variables -- Anexo ii código en rMateria / lugar / evento: Cálculo actuarial Programas de reaseguro Análisis de riesgos Apetito de riesgo Transferencia de riesgos Técnicas cuantitativas Toma de decisiones Trabajos de investigación Colombia Otros autores: Pedraza Triviño, Henry Fabián Escuela Colmbiana de Ingeniería Julio Garavito Serie secundaria: Trabajos Fin de Master/de Grado/Tesis doctorales Otras clasificaciones: 5
Análisis de la elección de un programa óptimo de reaseguro de una entidad aseguradora
Director: Mauricio ZapataSumario: Este trabajo analiza la elección de un programa óptimo de reaseguro para una entidad aseguradora mediante técnicas actuariales y estadísticas. Se estudia una cartera real de seguros de automóviles y se ajustan distribuciones de severidad y frecuencia. Se construye un indicador compuesto de riesgo basado en CV, VaR y TVaR para comparar esquemas proporcionales y no proporcionales. A través de simulaciones de Montecarlo se evalúa el desempeño de cada modelo. Finalmente, se identifica el esquema de reaseguro más adecuado según el apetito de riesgo de la aseguradoraContiene: Planteamiento del problema -- Objetivos: Objetivo general; Objetivos específicos -- Marco teórico: Reaseguro; Frecuencia; Severidad; Máxima verosimilitud (maximum likelihood estimation, mle); Selección de modelos probabilísticos; Pruebas de bondad de ajuste; Coeficiente de variación; Valor en riesgo (var por sus siglas en inglés); Valor en riesgo de la cola (tvar por sus siglas en inglés); Normalización; Simulación de montecarlo -- Estado del arte -- Análisis de la base de datos -- Metodología: Indicador de riesgo; Ajuste de las distribuciones -- Elección de reaseguro cartera real -- Análisis de escenarios -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexo i diccionario de variables -- Anexo ii código en rMateria / lugar / evento: Cálculo actuarial Programas de reaseguro Análisis de riesgos Apetito de riesgo Transferencia de riesgos Técnicas cuantitativas Toma de decisiones Trabajos de investigación Colombia Otros autores: Pedraza Triviño, Henry Fabián Escuela Colmbiana de Ingeniería Julio Garavito Serie secundaria: Trabajos Fin de Master/de Grado/Tesis doctorales Otras clasificaciones: 5