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Análisis de la elección de un programa óptimo de reaseguro de una entidad aseguradora
González Moreno, Andrea del Rocío ‌
Análisis de la elección de un programa óptimo de reaseguro de una entidad aseguradora / Andrea del Rocío González Moreno y Henry Fabián Pedraza Triviño. — Bogotá : Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2025
77 p.
Trabajo de Grado para optar al título de Magíster en Ciencias Actuariales, Bogotá, D.C., Noviembre de 2025
Director: Mauricio Zapata
Planteamiento del problema -- Objetivos: Objetivo general; Objetivos específicos -- Marco teórico: Reaseguro; Frecuencia; Severidad; Máxima verosimilitud (maximum likelihood estimation, mle); Selección de modelos probabilísticos; Pruebas de bondad de ajuste; Coeficiente de variación; Valor en riesgo (var por sus siglas en inglés); Valor en riesgo de la cola (tvar por sus siglas en inglés); Normalización; Simulación de montecarlo -- Estado del arte -- Análisis de la base de datos -- Metodología: Indicador de riesgo; Ajuste de las distribuciones -- Elección de reaseguro cartera real -- Análisis de escenarios -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexo i diccionario de variables -- Anexo ii código en r. — Sumario: Este trabajo analiza la elección de un programa óptimo de reaseguro para una entidad aseguradora mediante técnicas actuariales y estadísticas. Se estudia una cartera real de seguros de automóviles y se ajustan distribuciones de severidad y frecuencia. Se construye un indicador compuesto de riesgo basado en CV, VaR y TVaR para comparar esquemas proporcionales y no proporcionales. A través de simulaciones de Montecarlo se evalúa el desempeño de cada modelo. Finalmente, se identifica el esquema de reaseguro más adecuado según el apetito de riesgo de la aseguradora
1. Cálculo actuarial ‌. 2. Programas de reaseguro ‌. 3. Análisis de riesgos ‌. 4. Apetito de riesgo ‌. 5. Transferencia de riesgos ‌. 6. Técnicas cuantitativas ‌. 7. Toma de decisiones ‌. 8. Trabajos de investigación ‌. 9. Colombia ‌. I. Pedraza Triviño, Henry Fabián ‌. II. Escuela Colmbiana de Ingeniería Julio Garavito ‌. III. Trabajos Fin de Master/de Grado/Tesis doctorales ‌.