Análisis de la elección de un programa óptimo de reaseguro de una entidad aseguradora
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<dc:creator>González Moreno, Andrea del Rocío</dc:creator>
<dc:creator>Pedraza Triviño, Henry Fabián</dc:creator>
<dc:creator>Escuela Colmbiana de Ingeniería Julio Garavito</dc:creator>
<dc:date>2025</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Trabajo de Grado para optar al título de Magíster en Ciencias Actuariales, Bogotá, D.C., Noviembre de 2025
Director: Mauricio Zapata</dc:description>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Este trabajo analiza la elección de un programa óptimo de reaseguro para una entidad aseguradora mediante técnicas actuariales y estadísticas. Se estudia una cartera real de seguros de automóviles y se ajustan distribuciones de severidad y frecuencia. Se construye un indicador compuesto de riesgo basado en CV, VaR y TVaR para comparar esquemas proporcionales y no proporcionales. A través de simulaciones de Montecarlo se evalúa el desempeño de cada modelo. Finalmente, se identifica el esquema de reaseguro más adecuado según el apetito de riesgo de la aseguradora</dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/189934.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:publisher>Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito</dc:publisher>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo actuarial</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Programas de reaseguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Análisis de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Apetito de riesgo</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Transferencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Técnicas cuantitativas</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Toma de decisiones</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Trabajos de investigación</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Colombia</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Libros</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Análisis de la elección de un programa óptimo de reaseguro de una entidad aseguradora</dc:title>
<dc:format xml:lang="es">77 p.</dc:format>
<dc:relation xml:lang="es">Trabajos Fin de Master/de Grado/Tesis doctorales</dc:relation>
<dc:coverage xml:lang="es">Colombia</dc:coverage>
<dc:description xml:lang="es">Planteamiento del problema -- Objetivos: Objetivo general; Objetivos específicos -- Marco teórico: Reaseguro; Frecuencia; Severidad; Máxima verosimilitud (maximum likelihood estimation, mle); Selección de modelos probabilísticos; Pruebas de bondad de ajuste; Coeficiente de variación; Valor en riesgo (var por sus siglas en inglés); Valor en riesgo de la cola (tvar por sus siglas en inglés); Normalización; Simulación de montecarlo -- Estado del arte -- Análisis de la base de datos -- Metodología: Indicador de riesgo; Ajuste de las distribuciones -- Elección de reaseguro cartera real -- Análisis de escenarios -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexo i diccionario de variables -- Anexo ii código en r</dc:description>
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