Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Una Aplicación del método Montecarlo al cálculo de la probabilidad de ruina en tiempo discreto y horizonte temporal finito

Notas: Sumario: Introducción. Modelo de variación de las reservas. (Modelo clásico) -- Fórmulas recursivas Bülhman de cálculo de la probabilidad de ruina: horizonte temporal finito y tiempo discreto -- Cálculo de la expresión recursiva de H*n(x) mediante la simulación Montecarlo -- Acotación del error -- Cálculos numéricos -- ConclusionesRegistros relacionados: En: Previsión y seguro. - Madrid. - nº 37, Junio 1994 ; p. 9-39Materia / lugar / evento: Matemática del seguro Cálculo de probabilidades Probabilidad de ruina Métodos actuariales Simulación Monte Carlo Títulos secundarios: Título: Previsión y seguro
Otras clasificaciones: 6