Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Un Algoritmo actuarial basado en la teoría colectiva del riesgo para el cálculo del margen de solvencia y la probabilidad de ruina asociada con un horizonte temporal de un año

Notas: Sumario: En este trabajo se sigue una estructura matemática que tiene el valor de una referencia tipo contrastada. Se utiliza la distribución discreta de Poisson simple para representar teóricamente la variabilidad del número de siniestros por póliza, y la función de densidad o de distribución gamma para explicar la distribución teórica de la cuantía individual en unidades monetarias de cada siniestroRegistros relacionados: En: Previsión y seguro. - Madrid. - nº 54, marzo 1996 ; p. 9-22Materia / lugar / evento: Teoría del riesgo Margen de solvencia Probabilidad de ruina Matemática del seguro Cálculo actuarial Métodos actuariales Títulos secundarios: Título: Previsión y seguro
Otras clasificaciones: 6