Riesgo de interés de las operaciones actuariales clásicas : una valoración a través de la duración

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<dc:creator>Peña Esteban, J. Iñaki de la</dc:creator>
<dc:creator>Instituto de Actuarios Españoles</dc:creator>
<dc:date>2001</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">En el presente trabajo el autor realiza un enfoque actuarial a la duración que habitualmente viene siendo empleada en la renta fija bajo los enfoques tanto financiero de Macaulay como económico de Hicks. Sin embargo, no hay que olvidar que en el campo actuarial los flujos son estocásticos, por lo que la derivación de la duración debe de partir de una óptica probabilística, adquiriendo una denominación propia: duración esperada</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gestión de activos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo actuarial</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Renta fija</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Riesgo de interés de las operaciones actuariales clásicas : una valoración a través de la duración</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 7 3ª Época  - 2001, p. 135-168</dc:relation>
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